Comment faire la revue de ses trades chaque semaine ?

Pourquoi faire la revue de ses trades ?

Parce qu’un trade gagnant n’est pas forcément un bon trade, ni un trade perdant une erreur. Sur quelques trades, le hasard pèse plus que la méthode : seule une relecture régulière, trade par trade, permet de juger vos décisions plutôt que vos résultats.

Le hasard produit aussi des séries. Avec un win rate de 50 %, la probabilité de vivre au moins 5 pertes d’affilée sur 100 trades est d’environ 81 %. Une mauvaise semaine ne prouve donc pas qu’une méthode a cessé de fonctionner, ni une bonne semaine qu’elle fonctionne.

Quand faire la revue de ses trades ?

À date fixe, sans position ouverte : le week-end pour la revue de la semaine, en début de mois pour le bilan du mois écoulé. Un court débrief en fin de séance complète ce rythme : il fixe le contexte de chaque trade tant qu’il est frais, et la revue de la semaine s’appuie dessus.

• Chaque jour, en fin de séance : compléter les notes, les tags et le « plan respecté » de chaque trade.
• Chaque semaine : la revue complète, les chiffres puis les trades.
• Chaque mois : le bilan, comparé au mois précédent.

Quels chiffres relire pendant la revue hebdomadaire ?

Commencez par les chiffres de la semaine, sans les commenter : nombre de trades, P&L net, win rate, R moyen, profit factor et part de trades conformes au plan. Comparez-les à vos moyennes sur plusieurs semaines plutôt qu’à la seule semaine précédente : d’une semaine à l’autre, l’écart peut n’être que du bruit.

• Le nombre de trades et de jours tradés : avez-vous tradé plus que prévu ?
• Le résultat en R plutôt qu’en dollars : il reste comparable quand la taille de vos positions change.
• La meilleure et la pire journée : que s’est-il passé ces jours-là ?
• Les trades hors plan : combien, et ce qu’ils ont rapporté ou coûté.

Comment relire chaque trade ?

Reprenez les trades un par un, capture et notes à l’appui, et posez deux questions avant de regarder le résultat : le trade respectait-il votre plan, et l’exécution était-elle correcte (entrée, stop, sortie) ? Croisé avec le résultat, ce tri donne quatre cas, qui n’appellent pas la même réponse.

Pour chaque trade hors plan, notez la règle enfreinte et ce qui s’est passé juste avant : une perte, une série de trades, une annonce économique, la fatigue. Un tag par type d’écart (« taille », « hors horaires », « après une perte ») permet ensuite de les retrouver et de les compter.

Quels comportements chercher dans ses trades ?

Trois comportements sont documentés par des études sur les traders et les investisseurs, et chacun se mesure en comparant deux groupes de vos trades : reprendre plus de risque après une perte, garder trop longtemps ses positions perdantes et trader trop souvent.

• Après une perte : comparez les trades pris le même jour juste après une perte à vos autres trades. Chez des traders pour compte propre du Chicago Board of Trade, Joshua Coval et Tyler Shumway ont observé une prise de risque régulièrement supérieure à la moyenne l’après-midi, pour effacer une perte du matin.
• Durée des perdants : comparez la durée moyenne de vos trades perdants à celle de vos gagnants. Garder ses pertes trop longtemps et couper ses gains trop tôt, c’est l’effet de disposition, testé par Terrance Odean sur 10 000 comptes de particuliers.
• Nombre de trades : comparez vos journées les plus chargées aux autres. Sur 66 465 ménages investis en actions via un courtier à bas coûts, de 1991 à 1996, ceux qui tradaient le plus ont obtenu un rendement annuel de 11,4 %, contre 17,9 % pour le marché (Brad Barber et Terrance Odean).

Comment conclure une revue de trades ?

Par une seule règle, précise et vérifiable, à appliquer la semaine suivante. Par exemple : « pas de nouveau trade dans les 15 minutes qui suivent une perte », « 3 trades par jour au maximum » ou « pas d’entrée sans stop placé ». La revue suivante commence en vérifiant si cette règle a été tenue.

Une règle à la fois : plusieurs changements en même temps empêchent de savoir lequel a eu un effet. Et une règle se juge sur plusieurs semaines, pas sur la suivante.

Comment faire sa revue de trades avec Trading Edge ?

Trading Edge n’a pas de module de revue dédié : la revue se fait avec des écrans inclus dans la version gratuite.

• Le calendrier : le P&L de chaque jour et, pour chaque semaine, le P&L, le nombre de trades, les jours tradés et le taux de réussite.
• Le tableau de bord sur 7 jours : P&L net, win rate, profit factor, R moyen et part de plan respecté.
• Le journal : filtres (gagnants, perdants, break-even), recherche dans les tags et les notes, tri par résultat, par R ou par note, et la fiche de chaque trade pour compléter notes, tags et « Plan respecté ».
• Le récap mensuel : P&L, win rate, meilleurs et pires moments, et jusqu’à trois points forts et trois points à surveiller, tirés d’angles comme les trades hors plan, les trades pris après une perte, les journées surchargées ou la durée de vos perdants.