Qu’est-ce qu’un journal de trading ?

Que faut-il noter dans un journal de trading ?

Pour chaque trade, notez deux sortes d’informations : les faits, qui servent à calculer vos statistiques, et le contexte, qui sert à les comprendre. Les faits se retrouvent dans votre plateforme ; le contexte, vous seul pouvez l’écrire, de préférence juste après le trade, tant qu’il est frais.

• Les faits : le contrat (NQ, MNQ, ES…), le sens (long ou short), la quantité, les heures et les prix d’entrée et de sortie, et le résultat net des commissions.
• Le risque : la somme que vous acceptiez de perdre si votre stop était touché. C’est lui qui permet d’exprimer le résultat en R multiple, donc de comparer des trades de tailles différentes.
• Le contexte : le setup, la session, le respect ou non de votre plan, une note sur la qualité du trade, une capture du graphique et quelques mots sur votre état d’esprit.

Le contexte est la partie que l’on néglige le plus souvent. C’est pourtant elle qui explique les chiffres : sans elle, un journal dit combien vous avez gagné ou perdu, pas pourquoi.

Pourquoi tenir un journal de trading ?

Parce qu’on ne corrige que ce que l’on mesure. Un journal transforme une impression (« je perds surtout le vendredi », « mes shorts marchent mieux ») en un chiffre vérifiable, et il montre si un changement de méthode change vraiment quelque chose, sur un nombre de trades suffisant pour en juger.

• Connaître votre espérance : le résultat moyen d’un trade, en dollars ou en R, sur l’ensemble de vos trades.
• Voir d’où vient le résultat : par setup, par session, par heure, par contrat ou par sens.
• Repérer les comportements coûteux : trades hors plan, trades pris juste après une perte, journées trop chargées.
• En prop firm : savoir ce que vous coûtent vos challenges face aux payouts reçus.

Les biais qu’un journal rend visibles sont documentés. En analysant les ordres de 10 000 comptes d’un courtier à bas coûts, Terrance Odean a testé l’effet de disposition, la tendance à garder trop longtemps ses positions perdantes et à vendre trop tôt ses positions gagnantes, et constaté chez ces investisseurs une forte préférence pour encaisser leurs gains plutôt que leurs pertes. Avec l’heure de sortie de chaque trade, vous pouvez vérifier si c’est votre cas : comparez la durée moyenne de vos perdants à celle de vos gagnants.

Quelles statistiques suivre dans son journal de trading ?

Cinq chiffres suffisent pour commencer, à condition de les lire ensemble : le P&L net, le win rate, le profit factor, le R moyen et la part de trades conformes à votre plan. Un win rate élevé ne dit rien sans la taille des gains et des pertes, et un P&L positif ne dit rien de la façon dont il a été obtenu.

• P&L net : la somme de vos résultats, commissions déduites.
• Win rate : la part de trades gagnants.
• Profit factor : les gains bruts divisés par les pertes brutes. Au-dessus de 1, les gains l’emportent sur les pertes.
• R moyen : le résultat moyen exprimé en multiples du risque initial (1R, c’est la perte prévue au stop).
• Plan respecté : la part de trades pris selon votre plan.

Leurs formules, avec des exemples chiffrés, sont détaillées dans le glossaire.

Comment tenir un journal de trading au quotidien ?

Le plus simple est de remplir le journal juste après chaque trade, ou au plus tard en fin de séance. Les faits peuvent être importés depuis votre broker ; le contexte, lui, doit être écrit. Ensuite, une revue à date fixe, chaque semaine par exemple, transforme ces notes en décisions.

1. Après chaque trade : vérifier les chiffres, ajouter le setup, indiquer si le plan a été respecté, noter le trade et joindre une capture.
2. En fin de séance : relire les trades du jour et résumer en une phrase ce qui a marché ou non.
3. Chaque semaine : faire la revue de ses trades et retenir une seule règle pour la semaine suivante.
4. Chaque mois : comparer ses statistiques au mois précédent, sur un nombre de trades suffisant pour en tirer quelque chose.

La régularité compte plus que le détail : un journal où manquent des trades, surtout les perdants, donne des statistiques fausses.

Tableur ou logiciel : quel journal de trading choisir ?

Un tableur suffit pour commencer : il est gratuit et vous choisissez vos colonnes, mais il faut tout saisir et écrire ses formules. Un logiciel de journal importe ou lit vos trades, calcule les statistiques et range captures et notes avec chaque trade ; en échange, vos données sont confiées à un service en ligne.

• Tableur : saisie à la main, formules à écrire et à vérifier, données gardées chez vous.
• Logiciel : import depuis le broker quand il existe, statistiques et graphiques calculés, moins d’oublis.
• Dans les deux cas, l’essentiel est le même : y noter tous vos trades, perdants compris, et le relire.

Pour débuter en prop firm, vérifiez aussi que l’outil sépare vos comptes (challenge, compte financé) et qu’il tient compte des frais : un challenge réussi ne rapporte que si les payouts dépassent ce que vous avez payé.

Que fait Trading Edge pour tenir votre journal ?

Trading Edge est un journal de trading en ligne pour les futures et les prop firms. Les trades arrivent par l’import Tradovate (formule Pro), par une capture d’écran TradingView ou par une saisie manuelle ; vous y ajoutez le contexte : tags, « Plan respecté », note sur 10, notes et captures.

• La session (Asie, Londres, New York) est détectée d’après l’heure d’entrée.
• Le P&L net, le win rate, le profit factor, le R moyen et la part de plan respecté sont calculés dès la version gratuite.
• Le journal se filtre (gagnants, perdants, break-even), se trie, se recherche par tag ou par note et s’exporte en CSV.