Comment mesurer le respect de son plan de trading ?

Qu’est-ce qu’un plan de trading ?

Un plan de trading est l’ensemble des règles que vous fixez avant d’ouvrir votre plateforme : ce que vous tradez, à quelles heures, quels setups vous prenez, avec quel risque, et quand vous arrêtez. Écrit à l’avance, il sert de référence : chaque trade le respecte ou non, et la discipline devient mesurable.

• Les marchés et les contrats tradés (par exemple NQ ou MNQ), et la taille maximale de position.
• Les horaires ou les sessions où vous tradez.
• Les setups autorisés, avec leurs critères d’entrée, de stop et d’objectif.
• Le risque par trade, en dollars ou en part du compte, et la perte maximale par jour.
• Les règles d’arrêt : nombre maximal de trades par jour, pause après une perte ou une série de pertes.

En prop firm, le plan doit aussi tenir compte des règles du compte, à commencer par la limite de perte (drawdown) : un risque par trade trop proche de cette limite laisse peu de marge pour une série de pertes, même ordinaire.

Comment mesurer le respect de son plan de trading ?

Marquez chaque trade, juste après l’avoir clôturé, comme conforme ou non à votre plan, puis calculez la part de trades conformes et le résultat des trades hors plan. Ce taux ne vaut que si le marquage est honnête : un trade hors plan qui gagne reste un trade hors plan.

Suivez ces deux chiffres d’une semaine à l’autre : un taux qui baisse, ou un coût des écarts qui grossit, est un signal à examiner dans vos notes.

Qu’est-ce que le revenge trading ?

Le revenge trading consiste à reprendre position juste après une perte, souvent plus gros ou hors plan, pour « se refaire ». Le comportement est documenté : chez des traders pour compte propre du Chicago Board of Trade, Joshua Coval et Tyler Shumway ont observé une prise de risque régulièrement supérieure à la moyenne l’après-midi, pour effacer une perte du matin.

Il ne se voit pas sur un trade isolé. Il apparaît quand on regroupe les trades selon ce qui les a précédés.

Comment repérer le revenge trading dans son journal ?

Isolez les trades pris le même jour juste après une perte et comparez-les à vos autres trades : taux de réussite, résultat moyen, taille de position, respect du plan. S’ils font nettement moins bien, ou s’ils sont plus gros, votre journal vient de mesurer votre revenge trading.

• Le délai : un trade ouvert quelques minutes après une perte mérite d’être relu. Les critères du plan étaient-ils tous réunis ?
• La taille : une quantité plus élevée juste après une perte est un signal net.
• Les journées chargées : les jours où vous tradez beaucoup plus que d’habitude.
• Les séries : ce que vous faites après deux ou trois pertes consécutives.

Comment éviter le revenge trading ?

En décidant à froid, et par écrit dans votre plan, de ce que vous ferez après une perte : une pause, un nombre maximal de trades par jour, une perte journalière au-delà de laquelle la séance s’arrête. Une règle fixée à l’avance se tient plus facilement qu’une décision prise sous le coup d’une perte.

• Une pause après chaque perte, d’une durée fixée à l’avance.
• Un nombre maximal de trades par jour.
• Une perte journalière maximale, en dollars ou en R, qui arrête la séance.
• Une taille de position qui ne change pas après une perte.

Ces règles ne garantissent aucun résultat : elles limitent ce que quelques trades pris sous le coup de l’émotion peuvent coûter.

Pourquoi garde-t-on une position perdante trop longtemps ?

C’est une tendance documentée, appelée effet de disposition : en analysant 10 000 comptes d’un courtier à bas coûts, Terrance Odean a constaté que les investisseurs préféraient nettement encaisser leurs gains plutôt que leurs pertes. En trading, elle peut prendre la forme d’un stop éloigné ou retiré pour « laisser une chance » au trade : c’est un écart au plan, même si le prix finit par revenir.

Pour la mesurer, comparez la durée moyenne de vos trades perdants à celle de vos gagnants, et marquez « hors plan » tout trade dont le stop a été éloigné.

Comment Trading Edge mesure-t-il le respect du plan ?

Chaque trade de Trading Edge porte un interrupteur « Plan respecté ». Il est activé par défaut, y compris sur les trades importés de Tradovate : désactivez-le pour chaque trade hors plan, sinon le taux affiché sera trop flatteur.

• Le taux de plan respecté s’affiche sur le tableau de bord dès la version gratuite, pour la période choisie : 7 jours, 30 jours, ce mois ou tout l’historique.
• Les tags nomment l’écart (« taille », « hors horaires », « après une perte ») et se retrouvent par la recherche du journal.
• La note sur 10 et les notes de chaque trade gardent votre ressenti du moment.
• Le récap mensuel signale, quand ils pèsent sur le mois, le coût des trades hors plan, les trades pris après une perte le même jour, les journées surchargées et les séries de pertes.